29/10/2004

Uncertainty Aversion and Robust Portfolio Choices

Views: 1587
Optimal portfolio rules are derived under uncertainty aversion by formulating the portfolio choice problem as a robust control problem. Using a power utility function of the form C with 0
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.